一背景簡述

為什么要在貿易融資業(yè)務操作流程中引入相關模型?主要原因可以歸結為提高效率、注重價值創(chuàng)造以及防控風險三個方面。

（一）提高業(yè)務處理效率

首先來講,貿易融資業(yè)務流程模型化可以提高業(yè)務處理效率。貿易融資業(yè)務無論從監(jiān)管機構管理還是銀行自身角度來講，對貿易背景真實性審核工作是業(yè)務受理最重要的前提條件之一。特別是對于當前海外經濟體未明顯復蘇、需求依舊低迷的環(huán)境下，更不可忽視這一環(huán)節(jié)。

當前來講，對于貿易背景真實性審核工作主要靠工作人員人工執(zhí)行。對于具備一定規(guī)模且業(yè)務經驗成熟的銀行，經營機構人員會進行初審，并由上級產品部門提出專業(yè)性意見。

主要通過對企業(yè)的貿易合同、貿易單據(jù)如報關單、發(fā)票、運輸單以及合同中要求的其他單據(jù)進行審核，從而對貿易背景真實性、融資金額合理性、融資期限與實際賬期的匹配性等進行客觀判斷。

個人認為對于此項工作中的部分內容，特別是客觀要素審核完全可以通過模型化操作，減輕人工工作量的同時，提高準確性。

比如將貿易基礎合同所有要素內容錄入信貸系統(tǒng)中，根據(jù)產品的相關管理規(guī)定，通過模型對于融資金額、期限、單據(jù)中的物流、貿易參與方等要素與基礎合同匹配性等進行自動篩查。以此大幅提高業(yè)務前期審核效率及準確性。

（二）滿足價值需求

貿易融資業(yè)務的經營要注重價值創(chuàng)造，在為客戶降低融資成本的同時也考驗著單筆業(yè)務的定價水平。目前商業(yè)銀行主要以內部資金轉移定價方式對負債及資產價格進行定價，在此基礎上結合不同標準進行價格差異化浮動。

個人認為為了幫助客戶降低融資成本的同時體現(xiàn)經營價值，對于貿易融資業(yè)務定價模型需求是存在的，可以嵌入操作流程中，通過模型實現(xiàn)對融資價格的智能化管理,滿足企業(yè)融資需求的同時，符合定價要求，實現(xiàn)價值收益。

（三）有助于風險防控

個人認為控制風險為貿易融資流程引入模型的最重要原因。

如大家所熟知,一般對于境內人民幣信貸業(yè)務,風險水平往往與客戶所在行業(yè)、經營及財務狀況等緊密相關。而對于貿易融資業(yè)務來講，業(yè)務的風險程度不僅要考慮上述因素，還要考慮境外貿易合作方所在國、代理行、物流、貿易標的物國際市場狀況、貿易對手信用等諸多因素，因此對于風險把控能力提出了更高的要求，特別是非低風險（信用擔保方式）類的業(yè)務。

如何有效防范貿易融資業(yè)務風險近年來一直是業(yè)界探討的主要問題，加強對貿易背景的真實性審核已在一定程度上降低了信用風險，但從客觀來講并不能百分之百防范所有業(yè)務風險，個人認為如果能夠在業(yè)務操作的全流程中嵌入相關模型，則能夠進一步有效防范信用、操作及市場風險。

如果說在貿易融資業(yè)務流程中建立相關模型能夠實現(xiàn)上述功能，那么究竟需要建立哪些基礎模型呢？個人認為可以考慮以下幾個方面：

（一）產品制度模型

貿易融資業(yè)務本身基于產品制度而存在，對于經營及產品條線人員來講，業(yè)務辦理的各個環(huán)節(jié)均要照章執(zhí)行。人工操作面臨效率及準確性的難題，因此在操作過程中建立產品制度模型是必要的。

具體做法為將制度中對于融資條件、融資金額、期限及相關要素、融資材料等所有要求內容通過模型對經營機構業(yè)務人員錄入內容進行系統(tǒng)自動驗證，將不符合產品制度受理條件的業(yè)務進行系統(tǒng)自動攔截，以此提高業(yè)務受理效率。

（二）業(yè)務審核模型

本文開始部分提到當前對于貿易背景真實性審核已成為貿易融資業(yè)務領域最重要工作之一，因此也可以考慮通過建立專業(yè)化的業(yè)務審核模型，在分擔人工審核壓力的同時，提升審核效果的全面性、準確性與可靠性。

比如以一筆出口應收賬款融資為例，在模型設計中，將貿易合同中的貿易雙方注冊地、發(fā)貨地、收貨地、收貨地址、收貨人信息等與出口單據(jù)資料匹配程度通過模型進行核對，并對貿易合同金額、預收、應收賬款比例、發(fā)貨日至收款日期與融資期限匹配性等進行比對，如果出現(xiàn)要素信息不一致或可疑信息則立即發(fā)起預警，以此增加對貿易背景真實性進行客觀審核的準確性。

（三）貿易融資定價模型

前面已經講到對于貿易融資業(yè)務在為貿易企業(yè)降低融資成本的同時，亦要體現(xiàn)價值收益。因此將業(yè)務定價模型嵌入到業(yè)務流程中亦是提升業(yè)務價值的有效措施之一。個人認為定價模型的設計相對復雜，既要滿足于銀行內部資金轉移價格要求，同時亦要根據(jù)風險緩釋措施、融資期限、綜合收益等諸多因素來測算經濟利潤，因此還有待于進一步探索。

（四）貿易商品市場模型

眾所周知，在貿易金融領域中，以全球大宗商品作為貿易標的物的融資規(guī)模占有較大比例，且多數(shù)大宗商品進口企業(yè)往往以貨權向銀行質押作為融資條件。對大宗商品的市值監(jiān)控、倉儲核查等往往成為大宗商品貿易融資業(yè)務受理中的重要環(huán)節(jié)。

但個人認為目前來講此項工作并未與融資業(yè)務本身深度嚙合，采取人工盯市的現(xiàn)象較為普遍，在一定程度上加大了人力成本，因此建議能夠在業(yè)務操作流程中加入大宗商品融資監(jiān)控模型，模型要素涵蓋貨物質押率、商品實時價格、下游銷售周期等，商品價格下跌時通過模型處理發(fā)起預警，提示信貸業(yè)務人員通過及時追加質押貨物等相關補償措施，防范融資風險。

(五) 國別及金融機構風險模型

貿易企業(yè)的合作伙伴以及其服務銀行來自于不同國家,因此無法排除因合作伙伴所在國發(fā)生戰(zhàn)亂或其他政治動蕩而造成其無法履行貿易合同項下責任和義務,另外對于貿易合作伙伴的服務銀行可能由于被國際機構制裁導致無法履行信用證、保函項下付款責任。

因此建議在貿易融資業(yè)務流程中嵌入簡單國別風險及境外機構服務銀行信用風險模型，使得在發(fā)生上述風險時，及時自動抓取相關業(yè)務信息主動預警，為采取風險防控措施爭取主動。

貿易融資業(yè)務一直以來為商業(yè)銀行的傳統(tǒng)業(yè)務，早已形成了成熟的業(yè)務體系。隨著未來商業(yè)銀行向智能化的不斷邁進，如何實現(xiàn)通過智能化提高效率、創(chuàng)造價值及防范風險是貿易融資業(yè)務發(fā)展的新方向。個人認為，在未來的業(yè)務操作流程中引入線上化專業(yè)模型，實現(xiàn)貸前、貸中及貸后全流程模型化管理，將成為業(yè)務發(fā)展的新方向，值得業(yè)界探索。